Einfuhrung in Die Stochastik Der Finanzmarkte
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 716
- Udgivet:
- 10. Juni 2009
- Udgave:
- 332010
- Størrelse:
- 234x156x36 mm.
- Vægt:
- 987 g.
- 8-11 hverdage.
- 4. Oktober 2024
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Einfuhrung in Die Stochastik Der Finanzmarkte
Derivative Finanzverträge sind Bestandteil vieler Finanzierungs- und Investitionsangebote. Neben Forward, Futures sowie Call- und Put-Optionen schließt dies komplexe oder sogenannte Exotische Optionen ein, die in vielen strukturierten Produkten enthalten sind. Die Analyse der Vertragseigenschaften und die Diskussion der Anwendung unterschiedlicher Optionen ist einer der Schwerpunkte dieses Lehrbuchs. Darüber hinaus wird schrittweise das Modell eines Finanzmarktes unter Unsicherheit von einer diskreten Zeitvorstellung bis hin zu dem zeitstetigen Rahmen entwickelt und auf die Bewertung und die Sicherung (Hedging) komplexer Finanzströme angewendet. Der Inhalt erstreckt sich von den Grundlagen des Binominalmodells über das Black-Scholes Modell bis hin zu Zinsstrukturmodellen und der Erweiterung auf einen internationalen Finanzmarkt unter Einschluss von Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken. Die dritte Auflage ist vollständig neu bearbeitet und erweitert.
Brugerbedømmelser af Einfuhrung in Die Stochastik Der Finanzmarkte
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Einfuhrung in Die Stochastik Der Finanzmarkte findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621