Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
indgår i Springer Finance serien
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 362
- Udgivet:
- 5. September 2012
- Udgave:
- 2012
- Størrelse:
- 240x162x25 mm.
- Vægt:
- 702 g.
- 8-11 hverdage.
- 4. Oktober 2024
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility.
Brugerbedømmelser af Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621