Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko.
Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.
Zinsanderungsrisiken Im Commercial Banking
- Eine Value at Risk-Basierte Analyse Fur Das Bilanzstrukturmanagement
indgår i Trends in Finance and Banking serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 303
- Udgivet:
- 29. oktober 1998
- Udgave:
- 1998
- Størrelse:
- 229x152x18 mm.
- Vægt:
- 440 g.
- 8-11 hverdage.
- 9. december 2024
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