Weak Convergence of Financial Markets
indgår i Springer Finance serien
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 424
- Udgivet:
- 19. maj 2003
- Udgave:
- 2003
- Størrelse:
- 234x156x25 mm.
- Vægt:
- 1760 g.
- 8-11 hverdage.
- 16. januar 2025
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Weak Convergence of Financial Markets
A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals.
Brugerbedømmelser af Weak Convergence of Financial Markets
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Weak Convergence of Financial Markets findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621