De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

- Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt

indgår i Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance serien

Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Bag om Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

Vis mere
  • Sprog:
  • Tysk
  • ISBN:
  • 9783824466252
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 127
  • Udgivet:
  • 12. december 1997
  • Udgave:
  • 1997
  • Størrelse:
  • 210x148x9 mm.
  • Vægt:
  • 200 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 9. december 2024

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Beskrivelse af Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

Brugerbedømmelser af Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen findes i følgende kategorier: