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Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken

- Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation Und Risikolimitierung Unter Berucksichtigung Des Bankenaufsichtsrechts

Bag om Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken

Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.

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  • Sprog:
  • Tysk
  • ISBN:
  • 9783824482078
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 313
  • Udgivet:
  • 29. november 2004
  • Udgave:
  • 2005
  • Størrelse:
  • 210x148x18 mm.
  • Vægt:
  • 399 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 7. december 2024

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Beskrivelse af Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken

Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.

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