Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken
- Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation Und Risikolimitierung Unter Berucksichtigung Des Bankenaufsichtsrechts
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 313
- Udgivet:
- 29. november 2004
- Udgave:
- 2005
- Størrelse:
- 210x148x18 mm.
- Vægt:
- 399 g.
- 8-11 hverdage.
- 27. november 2024
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken
Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.
Brugerbedømmelser af Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621