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Value-At-Risk Ansatze Zur Abschatzung Von Marktrisiken

- Theoretische Grundlagen Und Empirische Analysen

af Jens Fricke
Value-At-Risk Ansatze Zur Abschatzung Von Marktrisiken af Jens Fricke
Bag om Value-At-Risk Ansatze Zur Abschatzung Von Marktrisiken

Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

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  • Sprog:
  • Tysk
  • ISBN:
  • 9783835005501
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 166
  • Udgivet:
  • 26. september 2006
  • Udgave:
  • 2006
  • Størrelse:
  • 210x148x11 mm.
  • Vægt:
  • 254 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 9. december 2024

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Beskrivelse af Value-At-Risk Ansatze Zur Abschatzung Von Marktrisiken

Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

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