De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. The SABR/LIBOR Market Model

The SABR/LIBOR Market Model

- Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives

af Riccardo (Royal Bank of Scotland Group Rebonato
The SABR/LIBOR Market Model af Riccardo (Royal Bank of Scotland Group Rebonato
Bag om The SABR/LIBOR Market Model

This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9780470740057
  • Indbinding:
  • Hardback
  • Sideantal:
  • 304
  • Udgivet:
  • 6. marts 2009
  • Størrelse:
  • 177x252x22 mm.
  • Vægt:
  • 660 g.
  • 2-3 uger.
  • 19. december 2024
På lager
Forlænget returret til d. 31. januar 2025

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Riccardo (Royal Bank of Scotland Group Rebonato

Vis alle bøger af Riccardo (Royal Bank of Scotland Group Rebonato

Beskrivelse af The SABR/LIBOR Market Model

This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model.

Brugerbedømmelser af The SABR/LIBOR Market Model



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen The SABR/LIBOR Market Model findes i følgende kategorier: