De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Semiparametric Modeling of Implied Volatility

Semiparametric Modeling of Implied Volatility

af Matthias R. Fengler

indgår i Springer Finance serien

Semiparametric Modeling of Implied Volatility af Matthias R. Fengler
Bag om Semiparametric Modeling of Implied Volatility

This book offers recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces. The second part covers estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility surfaces.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783540262343
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 224
  • Udgivet:
  • 19. oktober 2005
  • Udgave:
  • 2005
  • Størrelse:
  • 236x157x13 mm.
  • Vægt:
  • 356 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 16. januar 2025

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Matthias R. Fengler

Vis alle bøger af Matthias R. Fengler

Beskrivelse af Semiparametric Modeling of Implied Volatility

This book offers recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces. The second part covers estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility surfaces.

Brugerbedømmelser af Semiparametric Modeling of Implied Volatility



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Semiparametric Modeling of Implied Volatility findes i følgende kategorier: