Semiparametric Modeling of Implied Volatility
indgår i Springer Finance serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 224
- Udgivet:
- 19. oktober 2005
- Udgave:
- 2005
- Størrelse:
- 236x157x13 mm.
- Vægt:
- 356 g.
- 8-11 hverdage.
- 6. december 2024
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Semiparametric Modeling of Implied Volatility
This book offers recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces. The second part covers estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility surfaces.
Brugerbedømmelser af Semiparametric Modeling of Implied Volatility
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Semiparametric Modeling of Implied Volatility findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621