SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice
- With Examples Implemented in Python
indgår i Applied Quantitative Finance serien
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 216
- Udgivet:
- 29. september 2015
- Udgave:
- 12015
- Størrelse:
- 167x241x23 mm.
- Vægt:
- 522 g.
- 8-11 hverdage.
- 20. november 2024
På lager
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice
Rather than covering an array of models which are seldom used in practice, it focuses on the SABR model, the market standard for vanilla products, the LIBOR Market Model, the most commonly used model for exotic products and the extended SABR LIBOR Market Model.
Brugerbedømmelser af SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621