De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Risk Estimation on High Frequency Financial Data

Risk Estimation on High Frequency Financial Data

- Empirical Analysis of the DAX 30

af Florian Jacob

indgår i BestMasters serien

Risk Estimation on High Frequency Financial Data af Florian Jacob
Bag om Risk Estimation on High Frequency Financial Data

By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783658093884
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 70
  • Udgivet:
  • 30. marts 2015
  • Udgave:
  • 2015
  • Størrelse:
  • 210x148x5 mm.
  • Vægt:
  • 1208 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 20. november 2024
På lager

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Florian Jacob

Vis alle bøger af Florian Jacob

Beskrivelse af Risk Estimation on High Frequency Financial Data

By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models.

Brugerbedømmelser af Risk Estimation on High Frequency Financial Data



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Risk Estimation on High Frequency Financial Data findes i følgende kategorier: