Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data
- Applications in Energy Markets Using R
indgår i SpringerBriefs in Finance serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 63
- Udgivet:
- 31. marts 2020
- Udgave:
- 12020
- Størrelse:
- 233x155x7 mm.
- Vægt:
- 134 g.
- 8-11 hverdage.
- 17. januar 2025
På lager
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data
This brief addresses the estimation of quantile regression models from a practical perspective, which will support researchers who need to use conditional quantile regression to measure economic relationships among a set of variables.
Brugerbedømmelser af Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621