De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. PDE and Martingale Methods in Option Pricing

PDE and Martingale Methods in Option Pricing

af Andrea Pascucci

indgår i Bocconi and Springer Series serien

PDE and Martingale Methods in Option Pricing af Andrea Pascucci
Bag om PDE and Martingale Methods in Option Pricing

This detailed book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. It includes a full treatment of arbitrage theory in discrete and continuous time.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9788847017801
  • Indbinding:
  • Hardback
  • Sideantal:
  • 721
  • Udgivet:
  • 28. december 2010
  • Udgave:
  • 2
  • Størrelse:
  • 197x247x41 mm.
  • Vægt:
  • 1182 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 7. december 2024
På lager

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Andrea Pascucci

Vis alle bøger af Andrea Pascucci

Beskrivelse af PDE and Martingale Methods in Option Pricing

This detailed book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. It includes a full treatment of arbitrage theory in discrete and continuous time.

Brugerbedømmelser af PDE and Martingale Methods in Option Pricing



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen PDE and Martingale Methods in Option Pricing findes i følgende kategorier: