De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Option Pricing in Fractional Brownian Markets

Option Pricing in Fractional Brownian Markets

af Stefan Rostek

indgår i Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems serien

Option Pricing in Fractional Brownian Markets af Stefan Rostek
Bag om Option Pricing in Fractional Brownian Markets

Mandelbrot and van Ness (1968) suggested fractional Brownian motion as a parsimonious model for the dynamics of ?nancial price data, which allows for dependence between returns over time. Starting with Rogers(1997) there is an ongoing dispute on the proper usage of fractional Brownian motion in option pricing theory.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783642003301
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 137
  • Udgivet:
  • 23. april 2009
  • Udgave:
  • 2009
  • Størrelse:
  • 234x156x8 mm.
  • Vægt:
  • 490 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 14. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Stefan Rostek

Vis alle bøger af Stefan Rostek

Beskrivelse af Option Pricing in Fractional Brownian Markets

Mandelbrot and van Ness (1968) suggested fractional Brownian motion as a parsimonious model for the dynamics of ?nancial price data, which allows for dependence between returns over time. Starting with Rogers(1997) there is an ongoing dispute on the proper usage of fractional Brownian motion in option pricing theory.

Brugerbedømmelser af Option Pricing in Fractional Brownian Markets



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Option Pricing in Fractional Brownian Markets findes i følgende kategorier: