Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE
indgår i Fields Institute Monographs serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 214
- Udgivet:
- 15. oktober 2014
- Udgave:
- 2013
- Størrelse:
- 235x155x12 mm.
- Vægt:
- 349 g.
- 2-3 uger.
- 2. december 2024
På lager
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE
This book collects some recent developments in stochastic control theory with applications to financial mathematics. We next address the class of stochastic target problems which extends in a nontrivial way the standard stochastic control problems.
Brugerbedømmelser af Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621