Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 856
- Udgivet:
- 23. august 2016
- Udgave:
- 12010
- Størrelse:
- 236x157x53 mm.
- Vægt:
- 1310 g.
- 8-11 hverdage.
- 6. december 2024
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
It presents many new results on higher-order methods for scenario and Monte Carlo simulation, including implicit, predictor corrector, extrapolation, Markov chain and variance reduction methods, stressing the importance of their numerical stability.
Brugerbedømmelser af Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621