De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Nonlinear Time Series Workshop

Nonlinear Time Series Workshop

- A Toolkit for Detecting and Identifying Nonlinear Serial Dependence

af Douglas M. Patterson, Richard A. Ashley

indgår i Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance serien

Nonlinear Time Series Workshop af Douglas M. Patterson
Bag om Nonlinear Time Series Workshop

Provides the reader with both the statistical background and the software tools for detecting nonlinear behavior in time series data. This book describes various detection techniques including Engle's LaGrange Multiplier test for conditional hetero-skedasticity and tests based on the correlation dimension and on the estimated bispectrum.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9780792386742
  • Indbinding:
  • Hardback
  • Sideantal:
  • 201
  • Udgivet:
  • 31. oktober 1999
  • Udgave:
  • 2000
  • Størrelse:
  • 234x156x14 mm.
  • Vægt:
  • 1080 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 10. december 2024
På lager
Forlænget returret til d. 31. januar 2025

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Douglas M. Patterson

Vis alle bøger af Douglas M. Patterson

Beskrivelse af Nonlinear Time Series Workshop

Provides the reader with both the statistical background and the software tools for detecting nonlinear behavior in time series data. This book describes various detection techniques including Engle's LaGrange Multiplier test for conditional hetero-skedasticity and tests based on the correlation dimension and on the estimated bispectrum.

Brugerbedømmelser af Nonlinear Time Series Workshop



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Nonlinear Time Series Workshop findes i følgende kategorier: