De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

af Greg N. Gregoriou
Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration af Greg N. Gregoriou
Bag om Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9781349328949
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 196
  • Udgivet:
  • 1. januar 2011
  • Udgave:
  • 12011
  • Størrelse:
  • 152x229x12 mm.
  • Vægt:
  • 454 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 16. december 2024
På lager
Forlænget returret til d. 31. januar 2025

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Greg N. Gregoriou

Vis alle bøger af Greg N. Gregoriou

Beskrivelse af Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Brugerbedømmelser af Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration findes i følgende kategorier: