De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Mathematics of the Bond Market

Mathematics of the Bond Market

- A Levy Processes Approach

af Michal (Uniwersytet Warszawski Barski

indgår i Encyclopedia of Mathematics and its Applications serien

Mathematics of the Bond Market af Michal (Uniwersytet Warszawski Barski
Bag om Mathematics of the Bond Market

This book concerns stochastic models of the bond market in which randomness is generated by Levy processes. It presents key results on arbitrage and completeness of the bond markets using the tools of stochastic analysis and stochastic PDEs. It offers many attractive mathematical problems.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9781107101296
  • Indbinding:
  • Hardback
  • Sideantal:
  • 398
  • Udgivet:
  • 23. april 2020
  • Størrelse:
  • 240x163x29 mm.
  • Vægt:
  • 728 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 11. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Michal (Uniwersytet Warszawski Barski

Vis alle bøger af Michal (Uniwersytet Warszawski Barski

Beskrivelse af Mathematics of the Bond Market

This book concerns stochastic models of the bond market in which randomness is generated by Levy processes. It presents key results on arbitrage and completeness of the bond markets using the tools of stochastic analysis and stochastic PDEs. It offers many attractive mathematical problems.

Brugerbedømmelser af Mathematics of the Bond Market



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Mathematics of the Bond Market findes i følgende kategorier: