Markov-Switching Vector Autoregressions
- Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 357
- Udgivet:
- 26. august 1997
- Størrelse:
- 210x297x20 mm.
- Vægt:
- 918 g.
- 8-11 hverdage.
- 28. november 2024
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Markov-Switching Vector Autoregressions
This book contributes to re cent developments on the statistical analysis of multiple time series in the presence of regime shifts. This study is intended to provide a systematic and operational ap proach to the econometric modelling of dynamic systems subject to shifts in regime, based on the Markov-switching vector autoregressive model.
Brugerbedømmelser af Markov-Switching Vector Autoregressions
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Markov-Switching Vector Autoregressions findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621