De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Markov-Switching Vector Autoregressions

Markov-Switching Vector Autoregressions

- Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis

af Hans-Martin Krolzig

indgår i Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems serien

Markov-Switching Vector Autoregressions af Hans-Martin Krolzig
Bag om Markov-Switching Vector Autoregressions

This book contributes to re cent developments on the statistical analysis of multiple time series in the presence of regime shifts. This study is intended to provide a systematic and operational ap proach to the econometric modelling of dynamic systems subject to shifts in regime, based on the Markov-switching vector autoregressive model.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783540630739
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 357
  • Udgivet:
  • 26. august 1997
  • Størrelse:
  • 210x297x20 mm.
  • Vægt:
  • 918 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 7. december 2024

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Hans-Martin Krolzig

Vis alle bøger af Hans-Martin Krolzig

Beskrivelse af Markov-Switching Vector Autoregressions

This book contributes to re cent developments on the statistical analysis of multiple time series in the presence of regime shifts. This study is intended to provide a systematic and operational ap proach to the econometric modelling of dynamic systems subject to shifts in regime, based on the Markov-switching vector autoregressive model.

Brugerbedømmelser af Markov-Switching Vector Autoregressions



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Markov-Switching Vector Autoregressions findes i følgende kategorier: