Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilitat in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells fur nicht-stochastische Zinsen
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 32
- Udgivet:
- 24. april 2017
- Størrelse:
- 210x148x2 mm.
- Vægt:
- 54 g.
- 8-11 hverdage.
- 18. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Brugerbedømmelser af Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilitat in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells fur nicht-stochastische Zinsen
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilitat in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells fur nicht-stochastische Zinsen findes i følgende kategorier: