Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
indgår i SpringerBriefs in Mathematics serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 116
- Udgivet:
- 25. maj 2018
- Udgave:
- 12018
- Vægt:
- 209 g.
- Ukendt - mangler pt..
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance.
Brugerbedømmelser af Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621