De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Intertemporal Asset Pricing

Intertemporal Asset Pricing

- Evidence from Germany

af Bernd Meyer

indgår i Contributions to Economics serien

Intertemporal Asset Pricing af Bernd Meyer
Bag om Intertemporal Asset Pricing

In the mid-eighties Mehra and Prescott showed that the risk premium earned by American stocks cannot reasonably be explained by conventional capital market models. Using time additive utility, the observed risk pre mium can only be explained by unrealistically high risk aversion parameters.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783790811599
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 287
  • Udgivet:
  • 10. november 1998
  • Udgave:
  • 11999
  • Størrelse:
  • 235x155x16 mm.
  • Vægt:
  • 475 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 7. december 2024

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Bernd Meyer

Vis alle bøger af Bernd Meyer

Beskrivelse af Intertemporal Asset Pricing

In the mid-eighties Mehra and Prescott showed that the risk premium earned by American stocks cannot reasonably be explained by conventional capital market models. Using time additive utility, the observed risk pre mium can only be explained by unrealistically high risk aversion parameters.

Brugerbedømmelser af Intertemporal Asset Pricing



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Intertemporal Asset Pricing findes i følgende kategorier: