Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 152
- Udgivet:
- 7. marts 1996
- Størrelse:
- 234x156x9 mm.
- Vægt:
- 265 g.
- 8-11 hverdage.
- 13. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management
There are two types of tenn structure models in the literature: the equilibrium models and the no-arbitrage models. Ho and Lee (1986) invent the no-arbitrage approach to the tenn structure modeling in the sense that the model tenn structure can fit the initial (observed) tenn structure of interest rates.
Brugerbedømmelser af Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621