General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 164
- Udgivet:
- 20. april 2018
- Udgave:
- 12018
- Vægt:
- 436 g.
- 8-11 hverdage.
- 11. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.
Brugerbedømmelser af General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621
