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Bøger af Burkhard Eisele

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  • - Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation Und Risikolimitierung Unter Berucksichtigung Des Bankenaufsichtsrechts
    af Burkhard Eisele
    978,95 kr.

    Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.