De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Bag om Financial Modelling with Jump Processes

Presents an overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects of using jump processes in financial modeling. This book demonstrates that the concepts and tools necessary for understanding and implementing models with jumps can be more intuitive that those involved in the Black Scholes and diffusion models.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9781584884132
  • Indbinding:
  • Hardback
  • Sideantal:
  • 552
  • Udgivet:
  • 30. december 2003
  • Størrelse:
  • 233x154x35 mm.
  • Vægt:
  • 958 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 10. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Beskrivelse af Financial Modelling with Jump Processes

Presents an overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects of using jump processes in financial modeling. This book demonstrates that the concepts and tools necessary for understanding and implementing models with jumps can be more intuitive that those involved in the Black Scholes and diffusion models.

Brugerbedømmelser af Financial Modelling with Jump Processes



Find lignende bøger
Bogen Financial Modelling with Jump Processes findes i følgende kategorier: