Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
indgår i Lecture Notes in Statistics serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 228
- Udgivet:
- 19. november 2004
- Udgave:
- 2005
- Størrelse:
- 155x235x13 mm.
- Vægt:
- 780 g.
- 8-11 hverdage.
- 16. januar 2025
På lager
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.
Brugerbedømmelser af Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621
