Dynamic Portfolio Strategies: quantitative methods and empirical rules for incomplete information
- Quantitative Methods and Empirical Rules for Incomplete Information
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 201
- Udgivet:
- 31. januar 2002
- Udgave:
- 2002
- Størrelse:
- 235x155x19 mm.
- Vægt:
- 512 g.
- 8-11 hverdage.
- 22. november 2024
På lager
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Dynamic Portfolio Strategies: quantitative methods and empirical rules for incomplete information
Dynamic Portfolio Strategies: Quantitative Methods and Empirical Rules for Incomplete Information investigates optimal investment problems for stochastic financial market models.
Brugerbedømmelser af Dynamic Portfolio Strategies: quantitative methods and empirical rules for incomplete information
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Dynamic Portfolio Strategies: quantitative methods and empirical rules for incomplete information findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621
