De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Contract Theory in Continuous-Time Models

Contract Theory in Continuous-Time Models

af Jianfeng Zhang, Jaksa Cvitanic

indgår i Springer Finance serien

Contract Theory in Continuous-Time Models af Jianfeng Zhang
Bag om Contract Theory in Continuous-Time Models

This monograph surveys recent results of the theory in a systematic way, using the approach of the so-called Stochastic Maximum Principle, in models driven by Brownian Motion. Optimal contracts are characterized via a system of Forward-Backward Stochastic Differential Equations.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783642433528
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 256
  • Udgivet:
  • 14. april 2014
  • Udgave:
  • 2013
  • Størrelse:
  • 155x234x20 mm.
  • Vægt:
  • 418 g.
  • 2-15 hverdage.
  • 14. december 2024

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Jianfeng Zhang

Vis alle bøger af Jianfeng Zhang

Beskrivelse af Contract Theory in Continuous-Time Models

This monograph surveys recent results of the theory in a systematic way, using the approach of the so-called Stochastic Maximum Principle, in models driven by Brownian Motion. Optimal contracts are characterized via a system of Forward-Backward Stochastic Differential Equations.

Brugerbedømmelser af Contract Theory in Continuous-Time Models



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Contract Theory in Continuous-Time Models findes i følgende kategorier: