Contract Theory in Continuous-Time Models
indgår i Springer Finance serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 256
- Udgivet:
- 14. april 2014
- Udgave:
- 2013
- Størrelse:
- 155x234x20 mm.
- Vægt:
- 418 g.
- 2-3 uger.
- 22. november 2024
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Contract Theory in Continuous-Time Models
This monograph surveys recent results of the theory in a systematic way, using the approach of the so-called Stochastic Maximum Principle, in models driven by Brownian Motion. Optimal contracts are characterized via a system of Forward-Backward Stochastic Differential Equations.
Brugerbedømmelser af Contract Theory in Continuous-Time Models
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Contract Theory in Continuous-Time Models findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621