Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 232
- Udgivet:
- 18. juni 2009
- Udgave:
- 2009
- Størrelse:
- 165x243x20 mm.
- Vægt:
- 544 g.
- 8-11 hverdage.
- 16. januar 2025
På lager
Forlænget returret til d. 31. januar 2025
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
This text provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations and martingale duality methods.
Brugerbedømmelser af Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621
