De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Computational Methods for Quantitative Finance

Computational Methods for Quantitative Finance

- Finite Element Methods for Derivative Pricing

af Christoph Winter, Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab

indgår i Springer Finance serien

Computational Methods for Quantitative Finance af Christoph Winter
Bag om Computational Methods for Quantitative Finance

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783642354007
  • Indbinding:
  • Hardback
  • Sideantal:
  • 299
  • Udgivet:
  • 16. februar 2013
  • Udgave:
  • 2013
  • Størrelse:
  • 244x162x22 mm.
  • Vægt:
  • 602 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 7. december 2024
På lager

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om Christoph Winter

Vis alle bøger af Christoph Winter

Beskrivelse af Computational Methods for Quantitative Finance

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.

Brugerbedømmelser af Computational Methods for Quantitative Finance



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Computational Methods for Quantitative Finance findes i følgende kategorier: