De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Asymptotic Chaos Expansions in Finance

Asymptotic Chaos Expansions in Finance

- Theory and Practice

af David Nicolay

indgår i Springer Finance Lecture Notes serien

Asymptotic Chaos Expansions in Finance af David Nicolay
Bag om Asymptotic Chaos Expansions in Finance

Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9781447165057
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 491
  • Udgivet:
  • 26. november 2014
  • Udgave:
  • 2014
  • Størrelse:
  • 158x235x33 mm.
  • Vægt:
  • 770 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 10. december 2024
På lager

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om David Nicolay

Vis alle bøger af David Nicolay

Beskrivelse af Asymptotic Chaos Expansions in Finance

Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface.

Brugerbedømmelser af Asymptotic Chaos Expansions in Finance



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Asymptotic Chaos Expansions in Finance findes i følgende kategorier: