Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
indgår i Universitext serien
- Indbinding:
- Paperback
- Sideantal:
- 262
- Udgivet:
- 21. maj 2007
- Udgave:
- 22007
- Størrelse:
- 235x156x17 mm.
- Vægt:
- 436 g.
- Ukendt - mangler pt..
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Here is a rigorous introduction to solution methods of stochastic control problems for jump diffusions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Levy processes, and a section on optimal stopping with delayed information.
Brugerbedømmelser af Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Applied Stochastic Control of Jump Diffusions findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621