Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 171
- Udgivet:
- 10. marts 2017
- Udgave:
- 12017
- Størrelse:
- 235x155x13 mm.
- Vægt:
- 4026 g.
- 8-11 hverdage.
- 15. marts 2025
På lager
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling.
Brugerbedømmelser af Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.
Find lignende bøger
Bogen Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk findes i følgende kategorier: