De Aller-Bedste Bøger - over 12 mio. danske og engelske bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Hjælp
Login
  1. Forside
  2. Bøger
  3. Business og læring
  4. Økonomi og finans
  5. Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models

Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models

- Theory and Applications

af David Ardia

indgår i Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems serien

Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models af David Ardia
Bag om Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models

As this study aims to demonstrate, the Bayesian approach o ers an attractive alternative which enables small sample results, robust estimation, model discrimination and probabilistic statements on nonlinear functions of the model parameters.

Vis mere
  • Sprog:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783540786566
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Sideantal:
  • 206
  • Udgivet:
  • 23. maj 2008
  • Udgave:
  • 2008
  • Størrelse:
  • 234x156x12 mm.
  • Vægt:
  • 710 g.
  • 8-11 hverdage.
  • 13. december 2024
Forlænget returret til d. 31. januar 2025

Normalpris

Abonnementspris

- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding

Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.

Bag om David Ardia

Vis alle bøger af David Ardia

Beskrivelse af Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models

As this study aims to demonstrate, the Bayesian approach o ers an attractive alternative which enables small sample results, robust estimation, model discrimination and probabilistic statements on nonlinear functions of the model parameters.

Brugerbedømmelser af Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models



Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models findes i følgende kategorier: